Sistema de negociação de melhor preço

Melhores estratégias de negociação a curto prazo 8211 Cálculo ATR O Desvanecimento de 20 dias é uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo para qualquer mercado Bom dia de todos, eu queria que todos os leitores do nosso blog saibam que os dois últimos artigos e vídeos sobre reunir alguns Das melhores estratégias de negociação a curto prazo receberam comentários maravilhosos de nossos leitores, e queria agradecer a todos por isso. Esta é a última parte da série e vou passar pela colocação de stop loss e na colocação de metas de lucro para a nossa estratégia de desvanecimento de 20 dias que mostrei durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para ambos abaixo. Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Tutorial Na segunda-feira, demonstrei como o aumento do comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de negociações em seu caminho. O melhor número foi de cerca de 90 dias. Este exercício demonstrou como o aumento da sua média móvel ou do seu comprimento de fuga de 20 dias a 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios rentáveis ​​de 30% de rentabilidade para cerca de 56% de rentabilidade, isso é enorme. Na terça-feira, demonstrei como podemos tomar um método que tenha uma relação vencedora terrível e reverte-lo para fornecer uma percentagem muito alta de vencedores em comparação com os perdedores. Eu tirei as fugas de 20 dias que renderam uma relação vencedora terrível e a revertei. Em vez de comprar folhetos de 20 dias, nós desapareceríamos e fazemos o mesmo para a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar ainda mais as chances. O método é chamado de desvanecimento de 20 dias e hoje irei cobrir o posicionamento de stop loss e o posicionamento de meta de lucro para esta estratégia. Algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo são simples de aprender e comercial Eu recomendo que você preste atenção porque eu acho que esse método fornece cerca de 70% de ganhos para perda e atua melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem por milhares de dólares. Lembre-se, não há correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e rentabilidade. O desvanecimento de 20 dias continua a ser uma das mais rentáveis ​​e uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo que já troquei, e troquei praticamente todas as estratégias que você pode imaginar. Como o indicador de ATR funciona O indicador de ATR representa o Range True Médio, foi um dos poucos indicadores que foram desenvolvidos por J. Welles Wilder e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Embora o livro tenha sido escrito e publicado antes da era do computador, surpreendentemente, resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro continuam sendo alguns dos melhores e mais populares indicadores utilizados para negociação de curto prazo até hoje. Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que it8217s não é usado para determinar a direção do mercado de forma alguma. O objetivo exclusivo deste indicador é medir a volatilidade para que os comerciantes possam ajustar suas posições, parar os níveis e metas de lucros com base no aumento e diminuição da volatilidade. A fórmula para o ATR é muito simples: o Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior do seguinte: Método 1: Corrente Máximo menos a corrente Baixa Método 2: Corrente Alta menos o anterior Fechar ( Valor absoluto) Método 3: atual baixo menos o fechamento anterior (valor absoluto) Um dos motivos pelo qual Wilder usou uma das três fórmulas foi certificar-se de que seus cálculos representavam lacunas. Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e baixo, as lacunas não são levadas em consideração. Ao usar o maior número dos três cálculos possíveis, Wilder se certificou de que os cálculos representavam lacunas que ocorrem durante as sessões durante a noite. Tenha em mente que todo o software de análise de análise técnica possui o indicador ATR incorporado. Portanto, você ganhou8217t tem que calcular qualquer coisa manualmente. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade, a única diferença que faço é usar uma ATR de 10 dias em vez dos 14 dias. Eu acho que o prazo mais curto reflete melhor com as posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para comerciantes do dia, basta alterar o 10 dia para 10 barras e o indicador calculará a volatilidade com base no prazo escolhido. Aqui está um exemplo de como o ATR parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como o usamos ao mesmo tempo. Antes de entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda de lucro e objetivo de lucro para que você possa ver como isso se parece visualmente. O nível de perda de parada é 2 ATR de 10 dias e o objetivo de lucro é 4 ATR de 10 dias. Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de entrar na ordem Subtrair o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível de parada de perda. Neste exemplo, você pode ver como eu calculo o objetivo de lucro usando o ATR. O método é idêntico ao cálculo dos níveis de parada de perda. Você simplesmente leva o ATR no dia em que você inseriu o cargo e multiplicá-lo por 4. As melhores estratégias de negociação de curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do seu risco. Observe como o nível ATR agora é menor em 1.01, isto é declínio na volatilidade. Don8217t se esqueça de usar o nível ATR original para calcular sua parada de perda e colocação de meta de lucro. A volatilidade diminuiu e ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o original 1.54 para ambos os cálculos, a única diferença é que os objetivos de lucro obtêm 4 níveis de ATR e stop loss, obtenham 2 ATR. Se você estiver levando posições longas, você deve subtrair o ATR de parada de sua entrada e adicionar o ATR para seu objetivo de lucro. Para posições curtas, você precisa fazer o contrário, adicionar o ATR de parada para sua entrada e subtrair o ATR do seu objetivo de lucro. Por favor, reveja isso para que você não se confunda ao usar a ATR para parar a colocação de perdas e posicionar o alvo de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no mundo real. Lembre-se, as melhores estratégias de negociação de curto prazo não precisam ser complicadas ou custar milhares de dólares para serem lucrativos. Para mais informações sobre este assunto, acesse: Análise Técnica de Negociação 8211 Double Tops e Bottoms e Aprenda Análise Técnica 8211 The Right Way Tudo o melhor, Senior Trainer por Roger Scott, Nexass Intraday Range Bar Trading Juntou-se a outubro de 2017 Status: Membro 412 Posts Olá Fellow Traders, eu sei que muitos de vocês estão tentando dar sentido a essa cotorra comercial por um longo período de tempo, mas nunca conseguem fazer o avanço. Pode haver muitos motivos para isso e não vou tentar explicar todos eles nesta publicação, mas o que eu vou fazer é dar a todos um sistema que eu uso com bastante sucesso para extrair lucros dos mercados. Agora, este sistema não será uma bala de prata ou seus feijões mágicos, é simplesmente uma abordagem para ganhar dinheiro com os mercados, e ainda requer um pouco de esforço e disciplina da sua parte. O que é no entanto é relativamente simples e fácil de seguir, e também é um sistema que, de alguma forma, elimina grande parte do ruído tipicamente encontrado nos gráficos intradiários. OK para o sistema. Eu uso gráficos de alcance que são gráficos baseados em preços como opostos ao nosso tempo normal baseado ou baseado em volume. Eu não vou dar uma visão detalhada sobre os gráficos de alcance aqui, mas se você estiver interessado e quiser saber mais, faça uma pesquisa no google onde você encontrará muitos artigos sobre gráficos de alcance. Agora, no que diz respeito às plataformas de gráficos, uso o Ninja Trader que fornece gráficos de alcance como padrão, mas se você é um usuário do metatrader, acredito que você pode obter indicadores que fazem o mesmo trabalho ou similar. Eu uso dois intervalos diferentes, o 4 eo 8 com 3 médias móveis, como pode ser visto abaixo. 4 Gama --gt 20 EMA, 60 EMA, 100 EMA 8 Gama --gt 20 EMA, 60 EMA, 100 EMA Eu uso os 4 para mercados em movimento rápido onde posso ver uma direção clara, no entanto, se isso começar a ficar um pouco Ruidoso, então, mudei para o 8. Espero que vocês estejam seguindo até agora. Eu troco apenas o EURUSD até onde os pares de moeda vão (eu também troco os eminis). A razão para isso é o custo de fazer negócios é muito mais barato neste par, bem como o fato de que, quando você é negociante intradiário, você precisa permanecer focado e não acredito que você possa fazer isso negociando centenas de pares diferentes. Você sempre perdeu a jogada. Além disso, você obtém oportunidades suficientes para negociar o EURUSD sem ter que assistir outros pares. Em última análise, este é um sistema de troca de swing. Estamos simplesmente trocando os pull backs durante uma tendência. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é definir uma tendência. Agora, eu sei que podemos fazer isso procurando por altos altos e níveis mais baixos e tendência de alta e o oposto em uma tendência de baixa, mas como estamos tão perto do preço, eu gosto de ter um pouco mais de confirmação. É aqui que os MAs entram em jogo. Se o 20 estiver acima dos 60 e os 60 acima dos 100, então estamos procurando por longos. Se o 20 estiver abaixo dos 60 e os 60 abaixo dos 100, só estamos à procura de shorts. Limpo o suficiente até agora Agora, para o pullback (ou congestionamento), precisamos ver o impulso no preço, assim como as MAs, também precisamos ver o preço claramente em movimento e não apenas chugging lentamente em qualquer direção. Uma vez que temos esse impulso, então procuramos as velas para começar a puxar de volta, precisamos de um mínimo de 4 velas de retrocesso, isso significa que não podemos entrar antes que a 5ª vela se aumente no mínimo. Agora, uma vez que temos o pullback (você pode usar as linhas de tendência para conter o preço, se quiser), aguarde que a vela marque a linha de tendência, isso geralmente é aberto da próxima barra, a menos que seja um pouco mais barulhento, caso em que Você pode precisar de preço para avançar. No intervalo, você entra na sua posição e você coloca sua parada atrás do mais recente swing. Você alvo é aproximadamente onde o aumento anterior foi em uma tendência de alta e para baixo em uma tendência de baixa. Quando digo grosseiramente, é claro que você quer fazer uma boa recompensa de risco, então você precisa tentar e executar seus negócios o maior tempo que puder, embora este seja um sentimento mais do que qualquer coisa. Você observa como o preço reage quando chega ao seu primeiro bloco de estradas. Você pode ter muitos negócios em um dia para se proteger, você precisa pensar sobre uma perda de parada diária geral. Esse é o máximo que você está disposto a perder em um dia e, em seguida, divida-o em pelo menos 6. Isso permitirá que você faça algumas negociações perdidas seguidas e ainda esteja no jogo para se beneficiar quando os markests se movem. Ok, é o suficiente para mim por enquanto. Vou atualizar com algumas capturas de tela e outros pensamentos e insights mais tarde. Acabei de lhe dar os ossos, que uma vez que você leu algumas vezes parece bastante lógico. À medida que progredimos, darei mais sobre o comércio, bem como os resultados, como eu troco, etc. Até a próxima vez nexas. Obrigado pela visão geral ... isso faz muito sentido ... Eu uso Ninja alos e tenho barras de negociação bben trading para mais de 3 anos agora ... Agradecemos as configurações. Obrigado e sucesso contínuo em seu comércio ... Eu tenho um tweek ou 2 para o presente, mas farei isso à medida que esse tópico se desenvolve por respeito a você ... Não estou interessado em quotstealingquot um comerciante trovador. Obrigado novamente. Por favor, sinta-se à vontade para contribuir como você entender. Não estou preocupado com o meu trovão nem com isso. A verdade seja dita, fica um pouco aborrecido sentado na frente das telas o tempo todo, então eu pensei que eu me distraía ajudando as pessoas a negociar. Então, se você tem algo que pode ajudar os outros, sinta-se livre para adicionar. Os melhores estoques para o dia de negociação Aprenda a escolher os melhores estoques para o dia de negociação Uma pergunta que eu perguntei frequentemente quando I8217m apresentando seminários é como escolher os melhores estoques para o dia comercial E swing trading esta é uma ótima questão e que pode fazer uma grande diferença na sua linha de fundo. Escolher os estoques errados pode ser um dos principais fatores que contribuem para o fato de algumas negociações fazerem exercícios e outros. Muitas vezes, a mesma configuração pode ter resultados totalmente diferentes ao negociar dois estoques separados, mas relacionados, mesmo os estoques que têm um alto grau de correlação podem ter um resultado diferente em sua linha inferior, se você não escolher o melhor desempenho fora dos dois Criar Filtragem Sistema para escolher os melhores estoques para negociação diária Cada estoque que eu escolho para a minha lista de discussão diária como eu gosto de chamar isso passa por um processo de filtragem que I8217ve usado há vários anos. It8217s é um processo simples que você pode usar e ajustar aos seus critérios. Uma vez que você começar a usar esse tipo de método, ele se tornará uma segunda natureza e você achará que sempre que você olha as ações, você começará automaticamente a analisar e a pensar se ele se encaixa seus critérios subconscientemente. Criando um sistema de filtragem irá ajudá-lo a selecionar o melhor preço de ações do Candidato. O primeiro e o fator mais óbvio que eu olho é o preço do estoque. Se I8217m estiver indo por muito tempo eu geralmente fico com ações com preços superiores a 20,00. Se I8217m vendendo ações, eu posso procurar ações com preços mais baixos, mas eu nunca vou abaixo das 15,00. Tem que haver uma boa razão para eu olhar para um estoque que tem preços na faixa baixa, caso contrário, fico com estoques com preços entre 30,00 e 150,00 por ação. Acho que as ações com preços mais altos têm mais volatilidade do preço intra-dia do que as ações com preços mais baixos. Você quer encontrar ações com forte volatilidade, então sempre tente ir para o estoque mais caro se você tiver que escolher entre dois estoques diferentes. Estoques de preços mais altos tendem a mover-se mais do que os estoques com preços mais baixos e análise de spread. Isso é algo que don8217t novatos presta muita atenção porque eles não conseguem perceber o quanto os spreads podem prejudicar sua linha de fundo. O volume de negociação diária influencia em grande parte o spread entre a oferta e a oferta, portanto, certifique-se de trocar ações com um volume médio diário superior a 250.000. As ações que têm baixo volume diário podem exibir forte volatilidade, mas os spreads serão tão amplos que o seu potencial de lucro entre o momento em que você entrar no comércio e sair do comércio será aniquilado devido à diferença entre a oferta e a oferta. Antes de tomar sua decisão final para entrar em uma posição, verifique sempre a oferta e ofereça em tempo real e veja o quão longe é a propagação. Isso lhe dará uma boa idéia do que sua perda será no spread sozinho. Certifique-se de que suas expansões são apertadas para a expansão da faixa diária Outro fator importante que você deve examinar antes da entrada é a faixa de negociação diária. Algumas ações têm uma faixa de negociação relativamente pequena que os torna bons candidatos para o dia de negociação. No entanto, cada estoque em um ponto ou outro, independentemente de suas características típicas, passa por um período de expansão de alcance. Isso costuma ocorrer quando existem algumas notícias fundamentais relacionadas ao setor empresarial específico ou à própria empresa e tem um efeito significativo na faixa de negociação diária do estoque. Esses períodos de expansão da gama são períodos ideais para o dia de negociação, então certifique-se de saber como determinar se a expansão da faixa significativa está ocorrendo. Eu prefiro usar o indicador Average True Range para determinar a expansão da gama. Eu escrevi vários artigos sobre o uso do ATR para determinar o alcance diário e você pode encontrá-los em Marketgeeks. Em poucas palavras, o ATR mede o intervalo de negociação diário e calcula a média do total durante um período de tempo especificado. Você deve certificar-se de que o ATR está aumentando significativamente e produzindo uma faixa diária mínima de 2,00. Caso contrário, o estoque won8217t dá-lhe potencial de lucro suficiente para tornar o seu risco para o nível de recompensa alto o suficiente para comercializá-lo em primeiro lugar. O ATR é o melhor indicador para análise de volatilidade Análise do setor Um dos maiores fatores de condução para ações individuais é seu setor. Os setores estatísticos são responsáveis ​​por cerca de 70 de todos os movimentos de ações individuais. Então, saber o que outros estoques no setor de ações escolhidas estão fazendo pode ser muito importante para determinar se você quer adicionar o estoque à sua lista diária de sucesso ou não. Pegue o ouro por exemplo, você pode ver, comparando essas duas ações separadas, como elas se movem na mesma direção na maior parte do tempo. Se você olhar para a maioria dos setores, como o petróleo, os semicondutores, bem como dezenas de outros, você verá uma forte correlação entre os estoques individuais. Os estoques nos mesmos grupos da indústria têm correlação muito alta entre si. Observe como as duas empresas separadas estão se movendo quase idênticas umas às outras. Você irá dobrar sua posição negociando esses dois estoques ao mesmo tempo. Compare estoques em sua lista Para garantir que você evite este tipo de correlação Don8217t Coloque todos os ovos em uma cesta Não prestar atenção à correlação é um dos erros mais comuns que os iniciantes fazem quando criam suas listas de sucesso. Eu não sei por que isso acontece, mas muitos comerciantes não pensam que a correlação é um grande negócio. Lembre-se se você está negociando duas ações que estão negociando de forma semelhante, você está dobrando seu risco em vez de diversificá-lo. Seu objetivo na escolha dos melhores estoques para o dia de negociação é encontrar ações que não estejam correlacionadas entre si. Isso lhe dará a melhor diversificação e oportunidade de sua lista diária de sucesso. Recentemente, participei de um seminário e notei um comerciante que estava segurando quatro ações de semicondutores ao mesmo tempo. Esta é uma grande bandeira vermelha que você pode evitar fazendo análises de correlação adequadas. Negociar estoques em indústrias completamente diferentes, tão distantes uns dos outros quanto possível. Desta forma, você terá a melhor diversificação e oportunidade de lucrar com diferentes setores. A diversificação pode aumentar drasticamente sua linha inferior se for usado corretamente. Coisas para manter em mente Ao selecionar os melhores estoques para negociação diária ou swing trading, certifique-se de seguir estas diretrizes básicas. Sempre escolha ações voláteis com preços mais altos que estão passando por uma expansão de alcance. Certifique-se de que você olha os spreads em tempo real entre a oferta e a oferta para garantir que os spreads sejam apertados. Sempre olhe a correlação e análise do setor antes de selecionar seus estoques para sua lista diária de sucesso. O nosso programa Floor Traders Edge faz um ótimo trabalho de seleção de ações com a melhor força relativa e outros critérios para a negociação diária. Tenha um excelente dia de negociação Por Roger Scott Senior Trainer Market Geeks